PD Model Gini (PD Gini)

Что такое PD Model Gini (PD Gini)?

Дискриминативная способность скоринговой модели (коэффициент Джини).

Формула

Gini = 2 × AUC − 1 (рассчитывается по ROC-кривой)

Как считать

Строим ROC-кривую по pd_score и actual_default, вычисляем AUC. Gini = 2 × AUC − 1.

Зачем нужна

Gini показывает, насколько хорошо модель разделяет «хороших» и «плохих» заёмщиков. Gini < 0.3 — модель слабая.

SQL-запрос

-- Таблицы: scoring_results(app_id, model_version, pd_score, actual_default)
-- Примечание: Gini = 2*AUC-1. Точный AUC считают в Python/R,
-- но SQL-аппроксимация через конкордантные пары:
WITH pairs AS (
  SELECT
    a.pd_score AS score_default,
    b.pd_score AS score_good
  FROM scoring_results a
  CROSS JOIN scoring_results b
  WHERE a.actual_default = 1
    AND b.actual_default = 0
    AND a.model_version = 'v3'
    AND b.model_version = 'v3'
)
SELECT
  COUNT(*)                                            AS total_pairs,
  SUM(CASE WHEN score_default > score_good THEN 1
           WHEN score_default = score_good THEN 0.5
           ELSE 0 END)                                AS concordant,
  ROUND(
    2.0 * SUM(CASE WHEN score_default > score_good THEN 1
                    WHEN score_default = score_good THEN 0.5
                    ELSE 0 END)
    / NULLIF(COUNT(*), 0) - 1, 4
  )                                                   AS gini_approx
FROM pairs;