Ситуация: Финтех-кредитор тестирует новую ML-модель скоринга против текущей. Цель — поднять долю одобрений, guardrail — не допустить значимого роста дефолтов по одобренным.
Онлайн-кредитование: входящий поток заявок случайно распределяется между старой (control) и новой (variant) скоринг-моделью, порог отсечения откалиброван под один и тот же риск-аппетит. Первичная метрика — approval rate (одобрено/подано). Guardrail — 90-дневный default rate среди одобренных: рост одобрений не должен тянуть за собой опасный рост потерь. Дефолты 'зреют' долго, поэтому метрика риска на момент чтения ещё незрелая.
Заявок в тесте: control 12 000, variant 12 000 (сплит 50/50).Approval rate: control 4 200/12 000 = 35.0%, variant 4 560/12 000 = 38.0% (+3.0 п.п.).Guardrail — дефолт по одобренным (90 дней): control 210/4 200 = 5.00%, variant 260/4 560 = 5.70%.alpha=0.05, primary — двусторонний z-тест по approval; guardrail — контроль роста default rate.Ожидаемые потери оцениваются как EL = PD × LGD × EAD; рост одобрений увеличивает и объём выдачи.