Стоимость риска (Cost of Risk) (CoR)

Что такое Стоимость риска (Cost of Risk) (CoR)?

Отношение кредитных потерь к среднему кредитному портфелю за период.

Формула

CoR = Кредитные потери / Средний портфель

Как считать

Берём net credit loss за период и делим на средний объём портфеля.

Зачем нужна

Показывает, сколько банк теряет на риске относительно масштаба бизнеса.

SQL-запрос

WITH monthly AS (
  SELECT
    DATE_TRUNC('month', report_date) AS month,
    SUM(net_credit_loss) AS net_loss,
    AVG(portfolio_balance) AS avg_portfolio
  FROM risk_finance_daily
  WHERE report_date >= DATE_TRUNC('month', CURRENT_DATE - INTERVAL '12 month')
  GROUP BY 1
)
SELECT
  month,
  net_loss,
  avg_portfolio,
  ROUND(net_loss::decimal / NULLIF(avg_portfolio, 0), 4) AS cost_of_risk
FROM monthly
ORDER BY month DESC;