Ковариация, корреляция Пирсона и Спирмена, Cov=0 ≠ независимость, корреляция ≠ причинность, парадокс Симпсона.
Совместные распределения, ковариация, корреляция, условное ожидание, ЗБЧ, CLT, доверительные интервалы.
Ключевые темы: ковариация, корреляция, ЗБЧ, CLT, доверительный интервал.
Ковариация показывает, в одну ли сторону отклоняются от своих средних две величины, но её значение зависит от масштаба данных, поэтому по нему трудно судить о силе связи. Корреляция — это нормированная ковариация: её приводят к диапазону от минус единицы до единицы, что делает связь сравнимой между разными парами переменных. По сути корреляция — это ковариация, очищенная от единиц измерения и масштаба.
Где применяется в аналитике: Используются при анализе зависимостей между метриками, в портфельных и риск-расчётах, при отборе признаков и диагностике мультиколлинеарности. Корреляцию применяют чаще, потому что её значение интерпретируемо и не зависит от единиц измерения.
На собеседовании: Спрашивают, чтобы проверить базовое понимание связи переменных и почему корреляцию предпочитают ковариации. Смотрят, понимает ли кандидат смысл нормировки и границ от минус единицы до единицы.
В Pro-подписке по этому конспекту получите: